Heeft het gebruik van een handelsrobot zin?

Omdat we doorgaans elke blog openen, definiëren we het onderwerp.

Een handelsrobot is een computerprogramma dat gebaseerd is op een reeks technische analyses die bepaalt of een markt tegen een bepaalde prijs moet worden gekocht of verkocht. Handelsrobots zijn ontworpen om een ​​psychologisch element van de handel te verwijderen, wat schadelijk kan zijn.

Deze definitie is aangepast van de definitie die is gepost op Investopedia en het is aangepast om enkele misvattingen te corrigeren. Handelsrobots bepalen de in- en uitstaptijden niet. Zij bepalen de in- en uitstapprijzen. Tijd is een onderdeel van een wiskundig patroon. Prijs is daar een onderdeel van technische analyse en grafiekporno. Handelsrobots verwijderen echter wel A psychologisch element van handelen, maar niet “HET psychologisch element van handelen.” Zoals we zullen laten zien, vereist het louter testen van een handelsrobot emotie… wat net zo schadelijk kan zijn.

Terwijl we onderzoek deden voor deze blog, kwamen we site na site terecht waar we specifieke robots promootten, de voordelen van robots bespraken (terwijl we links verstrekten om je ervoor aan te melden) of op prikborden op zoek gingen naar suggesties over hoe je een robot kunt verbeteren. Er waren drie gemeenschappelijke thema’s op elke pagina:

1. Backtesting
2. Exponentiële groeigrafieken
3. Overhandel

Maar het allerbelangrijkste... Niet één. Geen enkele site waar we terechtkwamen, kon een werkende, duurzame robot met enig resultaat presenteren… überhaupt. Niet een.

En hoewel we heel graag de resultaten en statistieken van een werkende handelsbot wilden bekijken, moesten we niet-werkende bots beoordelen. Dit is hetzelfde als een proefrit maken met een nieuwe auto en vol vertrouwen te horen krijgen: “geen van deze wordt geleverd met motoren.”

Backtesten met een handelsrobot

Het testen van elke handelsstrategie is belangrijk. Stel een aantal parameters in, identificeer meerdere markten en omstandigheden waarmee u deze parameters kunt testen en ga verder met deze parameters zonder enige kennis van het verleden. d.w.z het tegenovergestelde van backtesten.

Voor elke handelsrobot die we hebben beoordeeld, werd een backtest gebruikt om de parameters te ‘optimaliseren’. Backtesten is letterlijk alsof je jezelf filmt terwijl je een trickshot maakt, waarbij je elke keer dat je faalt verwijdert, terwijl je de succesvolle shot als haalbaar presenteert. Deze selectie van succes (verwijzend naar de tests die op de robots zijn uitgevoerd) is een element van emotie dat niet zou mogen bestaan. Het is een element van emotie dat positieve selectie mogelijk maakt geheugenverlies van de gokker (slechte resultaten negeren om positieve resultaten te laten zien).

Handelsrobot: exponentiële groeigrafieken

Bewijsstuk A: BEELD

Bijlage B: BEELD

Bijlage C: BEELD

Geen fonds. Nee trader. Geen enkele vermogensbeheerder heeft aangetoond in staat te zijn om met echt geld resultaten of een grafiek te produceren die er ook maar enigszins op lijkt. Het IS gewoon... NIET... ECHT!

Overhandel

Nu het meest interessante deel van ons onderzoek. Dit brengt wat wiskunde met zich mee. Een andere veel voorkomende statistische weergave betrof de brutowinst en het brutoverlies. Deze twee zijn erg belangrijk bij het handelen, waarbij het verschil tussen de twee uiteraard de winst is. Maar belangrijker dan het verschil is de maatstaf voor het verschil gedeeld door het totaal aantal geplaatste transacties.

Bijvoorbeeld: In één tabel die we hebben beoordeeld, was er een brutowinst van €2103 en een brutoverlies van €1926.22 voor een winst van €176.77. De ontwikkelaar demonstreerde dat het programma dit soort winst dagelijks op een exponentiële manier kon genereren. (Zie bewijsstuk A, B of C hierboven).

Om dit te bereiken, werd het programma 62 keer verhandeld. Het maakt niet uit dat als u de handelscommissies uit de winst zou verwijderen, die 62 transacties waarschijnlijk verlies zouden hebben opgeleverd. (Ja... dat maakt niet uit). Maar... de combinatie van de winst en de absolute waarde van het verlies levert een omzet op van $ 4029.22. Deel dit door 62 en je krijgt een winst of verlies per transactie van €64.98. (dwz gemiddeld won of verloor de handelsbot dit bedrag bij elke transactie... geef of neem een ​​beetje).

Ter vergelijking: je kunt een munt 62 keer opgooien, voor elke keer €64.98 op kop inzetten en een kans van 44.95% hebben om dezelfde winst te genereren. De exponentiële groeihandelsrobot (pre-commissies) was in principe hetzelfde als een muntstukje.

Dit heet Stelling van Bayes. “De regel van Bayes berekent wat de latere waarschijnlijkheid van een gebeurtenis, rekening houdend met voorafgaande waarschijnlijkheid of gerelateerde evenementen.” Wij zullen daar op een later tijdstip op ingaan.

Ten slotte voeren al deze robots tests uit via Tradestation, MT4 en Myfxbook. Bijna allemaal waren ze “Geverifieerd door myfxbook.” We kunnen niet eens beginnen uit te leggen hoe nutteloos die verificatie is. Dus dat zullen we niet doen.

Conclusie

Betekent dit tenslotte deze? trader bots worden niet daadwerkelijk gebruikt? Betekent dit dat ze niet worden gekocht? (Volgens de overvloed aan e-mails die we elke week ontvangen… worden ze gekocht).

Of… betekent dit dat geen enkele van hen geld verdient? (DING! DING! DING!)