March Madness deel XNUMX

Nou, March Madness is terug met toernooispellen vanaf vandaag.

Het uitgangspunt van ons artikel van vorig jaar (ervan uitgaande dat je het niet hebt gelezen) was dat aandacht normaal gesproken overdag wordt besteed traders naar knipperende schermen en fluitende indicatoren wordt opnieuw gefocust op basketbalwedstrijden tijdens de eerste en derde ronde van het toernooi (donderdag / vrijdag van de eerste twee weken). Door de aanzuiging van emoties uit de markt kunnen de markten hun toevlucht nemen tot hun normale onderliggende patronen… en patroonherkenningsprogramma’s blinken uit (wijst naar zichzelf).

De wiskunde achter deze observatie komt uit de chaostheorie:

“Als je de emotie van het handelen weghaalt, blijven we achter met een heel saaie, langzaam bewegende quasi-periodieke sinusgolf (een fractal).” Haal de focus weg van 10 tot 15 miljoen marktdeelnemers… en nog eens 40 miljoen die passief aandacht besteden aan hun keuze, en je houdt een markt over zonder emoties, drama en chaos. Je houdt... een fractal over.'

Vorig jaar lieten we bevindingen zien die zeiden: “Op dagen waarop March Madness-spellen werden gespeeld (donderdag en vrijdag gedurende de eerste twee weken), genereerden de patronen die we volgen resultaten die tussen de 6 en 12x groter waren dan op welke andere dag van het jaar dan ook.”

2021 was niet anders… met één kleine aanpassing. In plaats van dat er de eerste twee weken elk van de eerste twee weken op donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag wedstrijden werden gespeeld, verschoof het toernooi met één dag. In 2021 begonnen de wedstrijden op vrijdag en werden ze op maandag afgerond. Dit bood een iets ander scenario dan het scenario dat we de veertien jaar daarvoor hadden waargenomen.

Heeft die wijziging in het schema invloed gehad op onze historische resultaten op de March Madness-dagen? Helemaal niet. Onze resultaten op die vier handelsdagen vertegenwoordigden nog steeds ongeveer 6-12x het rendement ten opzichte van elke andere dag van het jaar.

Een volledige mix van elke markt die we bestrijken (zonder hefboomwerking) leverde over die vier dagen een rendement van 1.939% op. Dat lijkt misschien niet veel, maar men moet er rekening mee houden dat die vier dagen slechts 1.4-1.5% vertegenwoordigden van de grofweg 250 handelsdagen voor het hele jaar. Druk die vier dagen uit als een functie van een periode van twaalf maanden en ons rendement op jaarbasis op de March Madness-dagen in 2021 leverde een rendement op van 121% (zonder hefboomwerking).

Zelfs GBPUSD en de Duitse DAX namen deel aan de resultaten (iets waar ze de afgelopen jaren van zijn uitgesloten, simpelweg omdat het lijkt alsof de Britten en Duitsers helemaal niets om universiteitsbasketbal geven).

Het March Madness-toernooi begint vandaag weer. Doe jezelf een plezier en kijk een paar games. Negeer de markten. Stop met het testen van strategieën en geef het creëren van alarmen op alert u voor elk vinkje op de markt. Als u dit doet, zal dit wonderen doen voor uw psyche en misschien zelfs voor uw resultaten.

En alsof dat nog niet genoeg is om u te overtuigen... bekijk dan het toernooi voor ons. Uw afgeleide aandacht is goed voor onze resultaten en onze programma's danken u daarvoor!

PS Heeft iemand een suggestie om Georgia Tech weer in het toernooi te krijgen?