R kwadraat handelsstrategie? Krijg het goed!

R-kwadraat (R²) is een statistische maatstaf die het deel van de variantie vertegenwoordigt voor een afhankelijke variabele die wordt verklaard door een onafhankelijke variabele of variabelen in een regressiemodel.

Als je hoofd nog steeds pijn doet ijktheorie, misschien was dat niet de beste manier om deze blog te openen. Het spijt ons... maar R-kwadraat is belangrijk en vandaag gaan we dieper in op waarom.

Oké, laten we opnieuw beginnen. In termen van de leek is R-kwadraat de maatstaf voor uw handelsprestaties die worden bepaald door hoe de markt waarin u handelt daadwerkelijk presteert. R-kwadraat wordt gemeten van 0% tot 100%, waarbij alles boven de 70% gecorreleerd is en alles onder de 40% niet-gecorreleerd is. Dus als je een R-kwadraat van 50% hebt, dan wordt de helft van je prestaties verklaard door de markt zelf en de andere helft door je input, je strategie en je bloed, zweet en tranen (te veel?).

Als u niets anders zou doen dan de S&P kopen en vasthouden, zou uw R-kwadraat 100% zijn (alle prestaties worden verklaard door de S&P zelf). Maar zodra u op die markt begint te handelen, beginnen uw prestaties en dus ook uw R-kwadraat te veranderen.

Een dalende R-kwadraat terwijl u slechter begint te presteren dan de markten, geeft aan dat u waarde haalt uit simpelweg kopen en vasthouden. Dit is slecht 👎.

Een dalende R-kwadraat wanneer u beter begint te presteren dan de markten, geeft de waarde aan die u toevoegt door te handelen in plaats van door te kopen en vast te houden. Dit is goed 👍.

Ik heb R-kwadraat handelsstrategieën en lineaire regressie-instrumenten gezien. Zijn deze nuttig?

Nee! Volgende vraag.

Oké, goed… we zullen antwoorden. Maar eerst moet je beginnen het lezen van onze blog van een paar weken geleden over technische analyse. Als je dit hebt gelezen, ga dan hier verder.

R-kwadraat- en lineaire regressie-instrumenten worden geadverteerd als een manier om de kracht van een trend te bepalen. Volgens de onderstaande site kunnen deze indicatoren worden gebruikt om de “willekeurige ruis” op de markt te bepalen en tegelijkertijd een betrouwbaarheidsniveau op een trend toe te passen. Ze gebruiken ook andere grote woorden zoals oscillatoren, kritische waarde en helling.

Nu doet ons hoofd pijn.

Zie je de advertenties voor forex-makelaars daar? Wanneer u op die advertenties klikt, wordt deze site betaald op basis van de frequentie van uw handel. Weet je nog wat we zeiden over de tools die door forex-makelaars worden aangeboden? Ze worden gebruikt om u vaker te laten handelen, niet om winstgevender te zijn. Kijk naar de rechterkant van de pagina... een volledige inhoudsopgave met indicatoren, allemaal ontworpen om uw handelsfrequentie te verhogen.

Om de vraag nogmaals te beantwoorden: er zit absoluut geen waarde in een indicator die correlatie zoekt om een ​​trend en dus een transactie te bepalen. En er is geen indicator of wiskundig proces dat ‘willekeurige ruis’ kan bepalen. Het is gewoon onzin.

Is uw handel sterk gecorreleerd met de markt? Is dat een goede of een slechte zaak?

Een laag R-kwadraat is niet noodzakelijkerwijs goed, terwijl een hoog R-kwadraat niet noodzakelijkerwijs slecht is. Uw doel-R-kwadraat kan veranderen op basis van uw doelen. Vastrentende waarden, indexfondsen en vastgoedbeleggers zoeken vaak naar hoge R-kwadraat (tussen 85% en 100%). Traders zoeken vaak naar R-kwadraatcijfers onder de 50%. Een indexfondsbelegger met een lage correlatie (laag R-kwadraat) zou geschokt zijn als trader met een hoge correlatie levert geen enkele waarde op.

Als traderHoe systematischer en emotielozer uw strategie wordt, hoe lager uw R-kwadraat zou moeten zijn. Als u de markt verslaat, laat dit lage cijfer zien dat u waarde biedt die verder gaat dan wat de markt zelf biedt.

Als u bijvoorbeeld alleen in de S&P handelt, kan de fractalerts'R-kwadraat ten opzichte van de S&P is 0.39%. Dit betekent dat slechts 0.39% van onze prestaties kan worden verklaard door wat de markt heeft gedaan. De overige 99.61% is te danken aan onze programma's.

Bij goud is onze R-kwadraat 0.09%.

In de graansector (markten die zwaar worden beïnvloed door nieuws en rapporten) bedraagt ​​ons cijfer een duizelingwekkende 0.03%. Met andere woorden: rapporten, nieuws, vraag-/aanbodstatistieken en andere variabelen hebben in de loop van de tijd absoluut geen invloed gehad op onze prestaties.

Conclusie

R-kwadraat is een hulpmiddel dat moet worden gebruikt bij het evalueren van een strategie, fonds of investering op langere termijn. Afhankelijk van uw doelen vertelt deze statistiek u veel over de manager en de waarde die hij of zij met zich meebrengt. Hiermee kunt u een systeem evalueren om te bepalen in hoeverre het lijkt op wat u al doet. Strategieën met een laag R-kwadraat zorgen voor strategiediversificatie, over het algemeen lagere standaardafwijkingen en hogere scherpe ratio's.