Zou nu het moment zijn om Bitcoin toe te voegen signals voor uw handel?

Biedt u ook bitcoin signalS? Wekelijks krijgen we tussen de 10 en 20 vragen over bitcoin en of onze programma’s zouden kunnen produceren signals op de valuta (grondstof?).

Het korte antwoord is: natuurlijk kunnen we dat. We kunnen onze programma's op elke markt met waarde uitvoeren. Als u de patronen voor appelsap of gepasteuriseerde karnemelk van klasse A wilt weten, kunnen wij dat voor u doen.

Het langere antwoord omvat het stellen van een vraag. Is het een goed idee?

Zoals de meesten van jullie weten is Bitcoin een cryptocurrency die ongeveer 12 jaar geleden begon als alternatief voor papiergeld. In 2017 kreeg Bitcoin op veler verzoek zijn eigen termijnmarkt met het symbool BTC. Sindsdien is er behalve de prijs weinig veranderd.

Maak je geen zorgen, dit wordt niet weer een blog over de waarde (of het gebrek daaraan) van bitcoin. Er zijn er al veel van die. In plaats daarvan gaat de blog van vandaag over het nut ervan traders eenvoudigweg als een set gegevens.

Dus terug naar onze vraag: is het handelen in bitcoin met onze programma's een goed idee?

Een fractal bouwen voor bitcoin signals

Eerst moeten we beginnen met wat gepraat over het proces. Het bouwen van een fractal met data betekent dat er veel data nodig zijn. En met veel gegevens bedoelen we tick-gegevens die de prijs en het volume van elke transactie gedurende de hele geschiedenis van een markt omvatten. Hoe meer gegevens we hebben, hoe vloeiender een fractal wordt en hoe gemakkelijker het is om patronen te identificeren.

Ter vergelijking bevat de S&P-dataset ongeveer 400 datapunten per dag. Extrapoleer dat over de hele geschiedenis van de markt, die teruggaat tot 1993, en je krijgt ongeveer 2.8 miljard regels aan gegevens, inclusief prijs en volume.

Bitcoin heeft daarentegen slechts 5 datapunten per dag, met een geschiedenis die slechts ongeveer drie jaar teruggaat. Dit komt neer op ongeveer 3 miljoen punten of ongeveer 4% van de S&P.

Geen goed begin.

Is er voldoende volume?

Vervolgens moeten we naar het volume kijken. Op dit moment bestrijken we 34 termijnmarkten. Deze variëren van de grote zoals de S&P, DAX en Gold tot de kleinere zoals Lean Hogs en Bean Oil. Maar er zijn andere futures die we momenteel niet bestrijken, simpelweg omdat ze een beperkt volume hebben. Haver, Ruwe Rijst en PB hebben bijvoorbeeld allemaal dagelijkse volumes die het moeilijk maken om te handelen zonder zeer schokkerige statistieken.

Dus terug naar bitcoin. Het dagelijkse futuresvolume van Bitcoin is sinds de start in december 2017 gegroeid, maar het cijfer blijft nog steeds laag. Op dit moment ligt dit gemiddelde dagvolume rond de 5 contracten per dag. Ter vergelijking: dit zou het nummer 35 maken op onze lijst van toekomstscenario's die we waarnemen. Geen slechte zaak, maar ook niet ideaal. Hoe meer volume een markt heeft, hoe vloeiender de patronen zijn en hoe minder schokkerig het resultaat kan zijn.

Nu we alle beschikbare gegevens hebben, is het tijd om een ​​test uit te voeren. We hebben alle bekende bitcoin futures-gegevens genomen en deze door onze programma's gehaald (alleen walk forward-tests... backtesting is voor sukkels) en er kwamen enkele interessante dingen naar voren. De resultaten waren behoorlijk sterk met een nettowinst van 18000 versus een marktverlies van 5,500 punten. De standaardafwijking was ook indrukwekkend (wat betekent dat we een relatief vloeiende curve produceerden, zelfs als we alleen naar één enkele markt keken).

De onderstaande grafiek toont de prijs van Bitcoin (in blauw) sinds de opkomst van Bitcoin-futures. De oranje lijn geeft onze prestaties weer op deze markt gedurende de afgelopen drie jaar, ongeveer één keer per week, met altijd één contract.

Maar het belangrijkste voor ons was dat het patroon dat we ontdekten geen enkel bekend patroon volgt uit enige andere markt die we bestrijken. Bitcoin is volledig ongecorreleerd (meer over de waarde van niet-gecorreleerde activa).

We hebben dus jouw hulp nodig...

Een ander voordeel van Bitcoin is dat het via meerdere verschillende platforms kan worden verhandeld. Je hoeft geen futures te gebruiken, in tegenstelling tot Oats and Rice, enz. We hebben dus een vraag. Wie zou het leuk vinden om te ontvangen signals gebaseerd op onze programma's om Bitcoin te verhandelen? Moeten we deze groeiende markt aan onze rotatie toevoegen en nummer 35 op onze lijst zetten?