Algo Trading

Leer de basisprincipes van geautomatiseerde algohandel

Geautomatiseerde algohandel kan ook geautomatiseerde handel, algohandel of blackboxhandel worden genoemd. Het maakt gebruik van een computerprogramma dat is ontworpen om bepaalde instructies te volgen (een algoritme genoemd) om uw transacties te plaatsen. De transacties kunnen winst opleveren bij frequenties en snelheden die voor de mens onmogelijk zijn trader niveau.

De gedefinieerde regels en sets zijn gebaseerd op prijs, timing, hoeveelheid en andere wiskundige modellen. Natuurlijk, de trader heeft meer winstmogelijkheden met algoritmische handel. Algo-trading zorgt er echter ook voor dat de markt liquider is en dat de handel systematisch is, omdat er geen menselijke emoties worden gebruikt voor de handelsactiviteiten.

Een praktijkvoorbeeld

Het begrijpen van de basisprincipes van algoritmische handel is van cruciaal belang. Overweeg of u deze handelscriteria heeft gebruikt:

• U koopt 50 aandelen wanneer het voortschrijdend gemiddelde over 50 dagen het voortschrijdend gemiddelde over 200 dagen overschrijdt. (Een voortschrijdend gemiddelde betekent het gemiddelde van gegevenspunten uit het verleden, waardoor dagelijkse prijsschommelingen worden gladgestreken en trends kunnen worden geïdentificeerd.)
• U verkoopt uw ​​aandelen wanneer het voortschrijdend gemiddelde over 50 dagen onder het voortschrijdend gemiddelde over 200 dagen daalt.

Met deze twee instructies in de computer geprogrammeerd, controleert het programma automatisch de aandelenkoersen en voortschrijdend gemiddelde-indicatoren die u instelt om uw koop- en verkooporders te plaatsen wanneer aan de door u gedefinieerde voorwaarden is voldaan. U hoeft de prijzen of grafieken niet live te volgen, noch hoeft u uw bestelling handmatig in te voeren. De systeem voor de handel doet het allemaal automatisch omdat het de kans identificeert zodra deze zich voordoet.

Voordelen van Algo Trading

Algo-trading heeft verschillende voordelen. Uw transacties worden bijvoorbeeld tegen de beste prijzen uitgevoerd en de plaatsing van handelsorders is altijd nauwkeurig en onmiddellijk. Daarom heeft u een betere kans om de transactie op het door u gewenste niveau uit te voeren. Bovendien worden de transacties direct en correct getimed, waardoor u aanzienlijke prijsveranderingen kunt voorkomen. U kunt ook lagere transactiekosten zien, terwijl het systeem automatisch meerdere markten en voorwaarden controleert.

Algo-trading vermindert ook het risico op handmatige fouten bij het plaatsen van uw transactie en kan worden getest met behulp van realtime en historische gegevens om te bepalen of uw strategie levensvatbaar is.

Meestal is algo-trading HFT (high-frequency trading), waarbij wordt geprobeerd te profiteren van de mogelijkheid om meer orders met hogere snelheden via verschillende markten te plaatsen, terwijl gebruik wordt gemaakt van meerdere parameters op basis van uw voorgeprogrammeerde instructies.

Het wordt gebruikt bij veel investerings- en handelsactiviteiten. Degenen die de voorkeur geven aan langetermijn- of middellangetermijnbeleggingen of buy-side-bedrijven kunnen het gebruiken om hun aandelen in grotere hoeveelheden te kopen zonder de aandelenkoers te beïnvloeden. Korte termijn traders kunnen het ook gebruiken om meer liquiditeit voor verkopers te creëren. Systematisch traders kunnen algo-trading gebruiken om de regels efficiënter te programmeren, zodat het programma automatisch voor u handelt.

In de eerste plaats is algoritmische handel systematischer dan actieve handel waarvoor instinct en intuïtie vereist zijn.

Algo-handelsstrategieën beschikbaar

Elke algoritmische trading strategie vereist dat u een kans heeft die identificeerbaar is als winstgevend om uw inkomsten te verbeteren. Veel voorkomende handelsstrategieën kunnen het herbalanceren van indexfondsen, het volgen van trends en andere strategieën omvatten.

Trendvolgende strategieën zijn de meest voorkomende optie en volgen trends in kanaaluitbraken, voortschrijdende gemiddelden, prijsbewegingen en andere technische indicatoren. Het zijn de gemakkelijkste strategieën om te implementeren, omdat u geen prijsvoorspellingen of voorspellingen hoeft te doen. Het programma initieert transacties op basis van voorkeurstrends, die eenvoudig kunnen worden geïmplementeerd via algoritmen zonder dat u zich met voorspellende analyses hoeft bezig te houden. Veel mensen kiezen voor de strategie voor voortschrijdende gemiddelden over 200 en 50 dagen, samen met het volgen van trends.

Het opnieuw in evenwicht brengen van indexfondsen is een andere strategie. Indexfondsen gebruiken gedefinieerde perioden voor herbalancering om ervoor te zorgen dat de beleggingen op één lijn liggen met de benchmarkindices. Algoritmisch traders kunnen winstgevende kansen creëren door te kapitaliseren op de verwachte transacties die tot 80 basispunten opleveren, hoewel het exacte aantal afhangt van hoeveel aandelen er in het indexfonds zitten voordat de herbalancering plaatsvindt.