Voordelen van Algo-Trading

Strategieën die worden gebruikt bij Algo-handel

Als er algoritmen worden ontwikkeld, moet er iets zijn dat hen bestuurt. In veel gevallen is dit een bestaande strategie. De bedoeling van het gebruik van deze strategieën is om een ​​bepaald resultaat te bereiken, zoals hogere inkomsten. Sommige van deze strategieën zijn:

• Wiskundige strategieën – Deze zijn bedoeld voor personen die bekend zijn met wiskundige modellen zoals de delta-neutrale strategie, die zich heeft bewezen in de handelsdiscipline.
• Tekortkoming in de implementatie – Wordt gebruikt om de orderkosten te verlagen door realtime markthandel uit te voeren. Door de uitvoering van een transactie uit te stellen, als een aandeel gunstig beweegt, a trader kunnen profiteren van het principe van opportuniteitskosten.
• Volume Weighted Average Price (VWAP) – Met behulp van historische volumeprofilering segmenteert deze strategie een grote order in kleinere stukken. De chunks hebben geen standaardgrootte, aangezien het algoritme dynamisch de grootte voor elke transactie bepaalt. Het idee is om zo dicht mogelijk bij de VWAP te komen.
• Time Weighted Average Price (TWAP) – Net als bij VWAP segmenteert deze strategie een grote order in kleinere orders. Deze orders hebben geen vaste omvang, maar worden dynamisch bepaald. In plaats van de nadruk te leggen op volume, worden orders echter vrijgegeven met vaste intervallen tussen een begin- en een eindtijdsgrens.
• Arbitrage – Soms heeft een enkel aandeel meerdere noteringen op verschillende markten met verschillende waarden. Wanneer deze strategie wordt toegepast, richt het algoritme zich op dergelijke situaties en koopt het de aandelen tegen de lagere prijs en verkoopt deze vervolgens op de andere markt tegen de hogere prijs.

Vereisten voor Algo-Trading

Uiteraard zijn er enkele vereisten verbonden aan de implementatie van een strategie die wordt uitgevoerd door een computersysteem. Deze zijn als volgt:

• Internettoegang – Dit is een no-brainer omdat handel niet kan plaatsvinden zonder connectiviteit met de beurs. Omdat er geen directe Local Area Network (LAN)-verbinding is tussen uw machine en het handelsplatform, moet er een internetverbinding aanwezig zijn.
• Computerprogramma – Aangezien er een computersysteem wordt gebruikt, moet het de vereiste instructies krijgen om te doen wat nodig is. Dit kan komen in de vorm van een vooraf gebouwd programma, of in de vorm van een op maat geschreven stuk software dat door u of een programmeur/programmeerteam dat u inhuurt, is gemaakt.
• Testomgeving – Een regel in de wereld van computersoftware is dat u moet testen voordat u live gaat. Hierbij dient u ervoor te zorgen dat u toegang heeft tot een testomgeving die voor uw testen gebruik maakt van historische data.
• Toegang tot de benodigde feeds – Het heeft geen zin om dit complexe systeem te ontwerpen als het niets kan doen met de gegevens die het zou moeten monitoren. U moet ervoor zorgen dat uw algoritme toegang heeft tot de vereiste datastromen en platforms om monitoring en orderplaatsing uit te voeren

Voordelen van Algo-Trading

De voordelen van het benutten van de kracht van een computersysteem om namens u te handelen, kunnen niet genoeg worden benadrukt. Dit geldt vooral als u bedenkt dat u de handelsparameters zelf instelt. De voordelen van algohandel zijn als volgt:

• Verwijdering van de factor menselijke fouten – Hoewel er bepaalde aspecten van het bedrijfsleven zijn die beter geschikt zijn voor menselijke interactie, is handel daar niet één van. Hoewel het door mensen kan worden gedaan, kunnen computers dezelfde instructie moeiteloos honderden keren op dezelfde manier herhalen, zonder dat er wordt afgeweken. Mensen kunnen dit soort precisie bij herhaling niet bieden.
• Multifocus – Dit is een van de grootste voordelen van algohandel. Computersystemen kunnen probleemloos gelijktijdig meerdere omstandigheden in meerdere markten controleren en erop reageren.
• Tijdigheid – Computersystemen kunnen werken in nanoseconden en microseconden, in tegenstelling tot mensen die geen enkele tijdseenheid kleiner dan een seconde efficiënt kunnen verwerken. Dit maakt een nauwkeurige timing van transacties mogelijk, waardoor de mogelijkheid van prijsveranderingen als gevolg van tijdsverloop wordt verkleind
• Testpotentieel – Zodra er een testomgeving bestaat, kan een algoritme worden getest op historische gegevens om een ​​idee te geven van de haalbaarheid van de strategie.

Conclusie

Algohandel heeft veel voordelen ten opzichte van mensen op het gebied van snelheid en precisie. Het wordt echter aanbevolen dat u de vereisten controleert en ervoor zorgt dat u aan de vereisten voldoet, zodat u van een succesvolle implementatie kunt genieten.